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銀行信用分析手冊
Yin Hang Xin Yong Fen Xi Shou Ce
作者: 王欣 戈林
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產品內容 |
內容：
在介紹完本書的寫作過程之後，請允許我在此對本書的結構以及讀者如何最大限度地利用本書來做進一步的闡述。本書的第1章回答的是這樣一些問題：什麼樣的人可以被稱為“銀行分析家”？銀行分析家是幹什麼的？銀行分析家為誰提供服務？有幾種類型的銀行分析家？
第2章至第15章是本書的核心。該部分闡述了如何去運用銀行的信用分析，作者以一家金融機構為對象，勾勒了銀行信用分析的流程。這一部分以一些財務報表為起點，並相繼提出了CAMEL模型的五個基本要素。CAMEL模型是評估某一銀行的業績和資產狀況的主要模型，這為在隨後的章節中討論風險管理做好了鋪墊。第2章介紹了在對銀行信用進行分析的過程中所需之原始資料，並大體上概括了如何運用這些原始材料進行銀行分析。第3章和第4章都在闡述兩種非常關鍵的財務報表：“損益表”和“資產負債表”。在這部分的內容中，對財務報表的功能進行了詳細的闡述—這些財務報表對於開展所有的商業活動所起到的作用基本上都是相同的，進一步來說，在商業活動中，我們需要學會逐項查閱“損益表”和“資產負債表”。銀行信用分析和公司信用分析之間的一個不同點在於“現金流量表”，即現金流量表在公司的信用分析中起到非常重要的作用，但是在銀行的信用分析中其作用不甚明顯。
第5章則介紹了CAMEL模型，以及世界上先進的或流行的風險分析的流程。第6章和第7章則討論了可盈利的分析，字母“E”在CAMEL模型中代表盈利。第8章、第9章和第10章的內容將有助於讀者理解銀行的信譽，即銀行資本的品質問題。在第8章中，讀者可以了解到：什麼是“可能無法償還的貸款”，以及“為什麼這類貸款的存在對於銀行的發展非常不利”。本章還討論了商業迴圈以及它的“產品”—信用迴圈。第9章則討論了資產的品質問題，它包括銀行的信用（信譽）文化、銀行自我審視信用的程式、銀行本身的信譽分析政策，以及銀行的貸款組合等內容。第10章探討的是從數學（數字）的角度分析和講解了如何用一些指數來進行比率分析。
第11章和第12章談論的是被人們過於強調，但的確非常重要的銀行信譽：資本。具體來說，第11章解釋了資本的定義以及銀行資本的特殊性，更重要的是它不同於股東權益資本和管制資本（這兩個概念常常使人混淆）。第12章中，揭示了風險資本的內涵，並介紹了《1988巴塞爾資本協定》以及1999年對該協定的修訂意見。
第13章和第14章是由戴瑞·斯達賓（Darren Stubing）創作完成的。戴瑞是資本資訊部（一家專業銀行評級機構）的銀行分析師總管。在這部分內容中，戴瑞·斯達賓具體闡述了以下幾個問題：資本的流動性，為什麼說“資本的流動性”對於銀行的發展至關重要，以及如何判斷某一銀行的資本具有良好的流動性。在第13章中，他歸納了利率敏感度分析和期限差異分析中存在的技巧。第14章引入了基金問題，並解釋了如何利用各種指數對資產的流動性進行分析。最後，在第15章中，對“銀行管理”在銀行信譽的維護和加強上所起到的作用進行了深刻分析，並以此結束了對CAMEL圖表的講解。
在介紹完銀行信用分析方面的基礎知識之後，第16章至第27章將重點轉向了一系列相關問題的探討上來。其中，第16章（有關“風險管理”）揭示了金融機構正在面臨著集中風險，以及銀行信用評級的適用問題。第17章強調了主權風險（sovereign risk ）與銀行業務風險（banking risk）有著密切的聯繫，同時還指出，要想全面理解銀行或銀行系統，就必須先了解國家主權風險。只有理解這兩者之間的關係，你才能明白為什麼國家對銀行業管理的如此嚴格，為什麼國家在銀行出現危機的時候常常給予它們很大的支援。因此，在第18章，作者將筆鋒轉向了政府對銀行的金融管制。這種管制的特徵是“謹慎性”。文中列舉了最常見的幾種謹慎管制，各國在這種管制上常常各不相同。
第19章到第23章討論了“處於困境中的銀行”。新興市場的銀行分析家們對此話題特別感興趣，尤其在剛剛過去的亞洲金融危機的幾年，這種表現非常的強烈。戴瑞就此題目提出了草案。考慮到這個話題在現階段常常出現在新聞媒體上，尤其是在亞洲國家的新聞媒體上，因此我們對其進行了擴充，我想這樣做是很有必要的。第22章和第23章講的是銀行重組問題：什麼是銀行重組，為什麼要進行重組，以及重組的通常途徑。第24章談到了資本結構調整的方法，第25、26章提到了對亞洲國家產生極大影響的幾點經驗。
第24章和第25章還講到了評級產業，尤其是有關評級產業如何對銀行進行評級。第24章縱覽了評級產業的發展，它在金融領域中所起到的作用，它的服務收費標準，以及它在該領域中做出的合理研究和評級服務。第25章還包括了有關評級術語的指南，它可以幫助讀者理解評級標示（如Aaa級、BB級），尤其是在用它們表示銀行信用等級的時候，讀者可以據此來進行比較。文中還用精簡的篇幅討論了Thomson BankWatch（在被另一家評級機構並購之前，它曾是世界上最大的專業銀行評級機構）的評級方法。
第26章是有關銀行的固定收益證券分析的簡要介紹。安德魯·西茲（Andrew Seiz）是BankWatch 的畢業生，現任高盛固定收益分析家，感謝他為本書編寫了這一章。最後需要指出的是，沒有網路時代的到來，任何一本有關銀行信用分析的書都不可能問世，本書中多處資料參考了互聯網上的文獻，因此，我在第27章簡單介紹了互聯網是如何影響銀行業務的發展和銀行信譽的。
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銀行信用分析手冊
[Books]
(日期：2005-03-27)
售價($)：
HK$141
(US$)
發行商：機械工業出版社
產品語言: 簡體中文
頁數: 552
國際書碼: 7111126270
出版年月: 2004-03-01
印刷年月: 2004-03-01
印刷版次: 1
尺寸: 16開
Nil
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參考匯率:
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